平台介绍

量化平台主要分为三个部分：管理平台、量化引擎（不可见）和投研SDK。您可以通过调用投研SDK完成策略编写，在运行策略时量化引擎通过网络通讯提供服务，运行结束后可以在管理平台上查看策略回测的结果。

管理平台

管理平台为您提供策略研究和仿真交易两种策略研究模式，建议在充分对策略进行回测后，在仿真交易对策略进行验证。主要包含以下功能：

量化引擎

量化引擎为您的策略提供基础的服务，保证策略安全稳定的运行，包含如下图几个部分：

依托与核心的异步事件模块之上，构建了从回测、模拟盘到实盘（暂未开放）整体量化投研的过程。其中，用户管理、仓位管理和订单模块是最核心的模块。

用户管理

用户管理模块主要管理用户多市场账户、基本资产等信息。在设计上，一个用户下可以创建多个策略，策略共享用户的资金池，从而保证了资金利用率最大化。

仓位管理

仓位管理以行情为驱动，实时计算用户的仓位信息，用于实时风控等核心管理。设计上用户有整体仓位信息、盈亏信息，同时每个策略也有自己的盈亏信息，可以独立管理。

这种用户和仓位管理的设计模式能够更有效的组合策略，降低回撤，提高收益，实现真正的智能投顾。

订单模块

订单模块主要用于管理下单、成交回报，订单在设计上最重要是考虑的下单安全性，避免策略出现异常，给资金带来极大的风险，因此订单模块做了如下机制:

（1）内嵌订单状态机，保证同一标的同一方向同一时刻只能有一个挂单；
（2）对于下单指令，统一通过SDK中指定仓位的方式来使用，不支持裸下单，订单模块会根据实际情况进行管理智能下单，保证挂单的正确性，并且后续完整的订单状态都会通知到SDK中；裸下单接口虽然直接，但是暴露出来的风险很难管理；
（3）对于期货下单，同一标的同一时刻不允许相同价格两个方向的挂单，避免自成交；
（4）通过以上机制来保证策略异常情况下，也不会发生同时下很多单的故障，最大限度保证资金安全。
在设计上，回测模块其实相当于完整的封闭环境，内部包含了所有需要的模块，并且为了和实盘环境模拟一致，回测过程也是全异步的交互机制，从而保证策略回测代码能无缝迁移到仿真交易。另外回测完毕后会释放掉相关资源，提高资源利用率。

量化引擎在数据存储上也采用异步通知机制，所有订单/仓位等需要存储的信息都会异步写入到数据中，避免写IO阻塞正常请求，从而提升整体系统的性能。更详细介绍请参考章节 量化引擎。

金融数据

数据作为量化的基础，对数据多样性、历史数据的准确性、实时数据的及时性是有严格要求的。量化平台支持上交所、深交所以及四大期货交易所的实时行情数据和历史行情数据。还提供了股票财务、指数、行业板块、资金等金融数据。详细数据请看量化数据部分。