股票小市值轮动量化交易策略套利稳定，效率高超。其运行原理是选定流通市值比较小的股票做股票池，对其市值规模在一定范围内进行对比，选择相对市值规模较小的股票买入持仓，然后对其市值规模进行定期跟踪比较，当持仓股票股价上涨，市值规模增大，在设定条件下持仓股票市值超越未持仓股票市值时，进行调仓交易，卖大买小，赚取差价收益。其中有两点值得关注，一是要保持股票池的相对稳定，在这个相对稳定时段内，持仓的小市值股票股价上涨，未持仓股票股价不涨，股票池内股票市值相对规模出现变化，这时要择机卖出市值变大股票，换仓市值相对较小股票持仓，锁定差价收益。二是如果持仓的小市值股票股价不动，而未持仓的大市值股票上涨了，市值规模更大造成策略无法轮动，岂不导致策略失效吗？这个概率理论上是存在的，若是实际中也如此，那小市值轮动策略就是无效的，不会产生如此高额收益了，那原因何在呢？对于A股市场环境来说，炒新炒小是优良传统，大量小资金的散户主导了市场行为模式，导致小市值股票股性活跃度远高于大市值股票，所以现实结果是买入小市值股票总是会赚钱。
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