光大期货程序化交易日报

—智慧创新 价值体现 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 1 光大期货程序化交易日报 光大期货金融创新部 程序化交易 分析师： 黄玉 执业资格号：F0265569 电话：021-20231712-230 E-mail:huangyu@ebfcn.com.cn 日期：2013 年 2 月 20 日 期市有风险 入市需谨慎 要点 股指期货 5 分钟模型运行情况 橡胶 10 分钟模型运行情况 说明 本文模型均是技术驱动型策略 股指期货 5 分钟模型是指在 5 分钟 K 线图上开发，可持仓过夜 橡胶 10 分钟模型是指在 10 分钟 K 线图上开发，可持仓过夜 欢迎客户及有需求的投资者提出模型的定制需求 —智慧创新 价值体现 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 2 图表1：持仓交易状况 交易方向开仓时间 开仓价位平仓时间 平仓价格结算盈 多单 9:20 2714.4 9:40 2709.6 -4320 多单 11:00 2711 11:20 2704.8 -5580 空单 13:00 2701.6 13:15 2705.8 -3780 多单 14:35 2711.6 2711.4 -180 资料来源：光大期货金融创新部 图表2：资金权益 资料来源：光大期货金融创新部 图表3：盈亏分布 资料来源：光大期货金融创新部 80000010000001200000140000016000001800000200000022000002400000260000011‐2‐1211‐5‐1211‐8‐1211‐11‐1212‐2‐1212‐5‐1212‐8‐1212‐11‐12‐40000‐2000002000040000600008000010000012000011‐8‐12 12‐1‐12 12‐6‐12 12‐11‐12一、 股指5分钟模型 起始日期：2011-1-12 交易手数：3 手 起始日权益：1000000 报告日权益：2383940 交易合约：IF1303 说明： 当日模型运行情况见右图。 从持仓交易情况来看，交易次数减少，股指仍处在探底阶段，震荡还将加剧，短期趋势操作效果增强，建议参考模型交易者适当增仓操作。 请 免本和的二起交起报交 从情势建主 请务必阅读正文免责声明 本报告的信息和建议不会发的信息或意见二、 橡胶起始日期：交易手数：起始日权益报告日权益交易合约：从图表 5的情处于震荡势不明显，建议多空谨主。 文之后的免责条息均来源于公开发生任何变更见并不构成所述胶10分钟2011-1-1210 手 ：100000：242485RU1305 的持仓交易情荡下跌趋势中特别是隔夜谨慎交易，以—条款部分 开资料，我公。我们已力求述品种的操作钟模型 2 0 5 情况来看，中，但下跌夜单效果差以日内交易—智慧创新 公司对这些信求报告内容的作依据，投资 图表交易 空资料来图表资料来图表资料来 x 10000‐10102030行跌趋差，易为新 价值体 信息的准确性的客观、公正资者据此做出5：持仓状况方向开仓空头 （11来源：光大期6：资金权益来源：光大期7：盈亏分布来源：光大期7510012515017520022525027511‐2‐1210000000000000000011‐1‐12体现 性和完整性不正，但文中的出的任何投资况 时间 开3-2-8）13:50 期货金融创新益 期货金融创新布 期货金融创新11‐6‐12 11‐111‐6‐12 EVERB不作任何保证的观点、结论资决策与本公开仓价位平25780 新部 新部 新部 10‐12 12‐2‐111‐11‐12 BRIGHT FUTU证，也不保证论和建议仅供公司和作者无平仓时间 持25212‐6‐1212‐4‐12 URES 所包含的信息供参考，报告中无关。 持仓价格结5610 1712‐10‐1212‐9‐12 3息中结算盈亏7000 —智慧创新 价值体现 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 4