巴塞尔标准的实施 — — 向 G20 领导人提交的关于巴塞尔协议 III 监管改革实施情况的报告

本文件的修订版于 2017 年 7 月发布 ： http: / / www. bis. org / bcbs / publ / d412. htm巴塞尔委员会论银行监管巴塞尔协议的实施标准二十国集团领导人关于实施巴塞尔协议 III监管改革2016 年 8 月 本文件的修订版于 2017 年 7 月发布 ： http: / / www. bis. org / bcbs / publ / d412. htm该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2016. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9197 - 633 - 1 (打印)ISBN 978 - 92 - 9197 - 632 - 4 (online) 本文件的修订版于 2017 年 7 月发布 ： http: / / www. bis. org / bcbs / publ / d412. htmContentsSummary............................................................................................................................... 1Progress report on 巴塞尔 III 实施 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31.2.3.4.5.Introduction ...................................................................................................................................................................... 3及时 收养 of 巴塞尔 III 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3Assessments of 实现 一致性 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6监控 and 一致性 分析 of 监管 结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7The 巴塞尔 委员会的 实现 work 计划 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9附件 1: 监管 收养 of 巴塞尔 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10附件 2: 一致性 of 监管 执行情况 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 本文件的修订版于 2017 年 7 月发布 ： http: / / www. bis. org / bcbs / publ / d412. htmSummary这是巴塞尔银行监管委员会的第七份报告 ， 以更新 G20 领导人27 个巴塞尔委员会成员辖区在实施巴塞尔协议 III 监管方面的进展改革。1它 总 结 了 委 员 会 监 管 一 致 性 评 估 的 结 果计划 （ RCAP ） ， 其中涉及 ： （ i ） 监测采用巴塞尔 III 标准的进展 ； （ ii ）评估国家或地区银行法规与巴塞尔协议 III 标准的一致性 ； 以及 (iii)分析这些法规的审慎结果。巴塞尔协议 III 的资本和流动性标准通常已转移到国内在巴塞尔委员会设定的时间框架内制定法规。在以下方面取得了进一步进展自去年报告以来实施巴塞尔协议三框架。其关键组成部分 ， 包括基于风险的资本标准和流动性覆盖率 (LCR) 现在由所有成员司法管辖区强制执行。此外 ， 作为全球系统重要性银行 (G - SIB) 所在地的所有成员司法管辖区have the G - SIB framework in force. Further, member jurisdictions continue their efforts to adopt other巴塞尔 III 标准 ， 包括杠杆比率和净稳定融资比率 (NSFR) 。非巴塞尔委员会辖区还报告在采用该框架的核心要素方面取得了重大进展。也就是说 ， 相当多的修订后的巴塞尔标准正在等待转移到国内法规在未来几年。虽然仍然致力于实施这些标准 ， 但一些司法管辖区报告了在遵守商定的实施期限方面的挑战。这些包括 ：•••••非中央结算衍生工具的保证金要求 （ 截至 2016 年 9 月 ）修订后的支柱 3 框架 (到 2016 年底)衡量交易对手信用风险的标准化方法 (截至 2017 年 1 月)中央对手方 (CCP) 风险敞口的资本要求 (截至 2017 年 1 月)基金股权投资的资本要求 （ 截至 2017 年 1 月 ） 。所报告的挑战部分与国内立法或规则制定过程有关。在此外 ， 一些司法管辖区报告说 ， 银行在调整其信息系统以适应以下方面面临困难满足并报告新要求。延迟实施可能会对公平竞争环境产生影响 ， 并带来不必要的根据商定的时间表对已实施标准的司法管辖区施加压力。 A全球标准的同时实施就更加重要 ， 因为许多司法管辖区都是主办国际活跃银行。关于实施的一致性 ， 巴塞尔委员会认为 ， 国内法规与巴塞尔协议 III 标准基本一致。自去年更新以来 ， 委员会已Concluded assessments of risk - based capital and LCR regulations in Russia and Turkey. It has also在五个国家对 G - SIB 框架的实施情况进行了跨辖区评估G - SIB 总部所在的司法管辖区 ， 即中国、欧盟、日本、瑞士和The United States. The assessments found all these jurisdictions to be compliant with the Basel G - SIB框架。重要的是 ， 大多数成员司法管辖区都通过以下方式积极纠正观察到的偏差在评估过程中修订其国内法规。对实施情况的评估1巴塞尔银行监管委员会由银行监管当局的高级代表和中央来自阿根廷 ， 澳大利亚 ， 比利时 ， 巴西 ， 加拿大 ， 中国 ， 法国 ， 德国 ， 香港特别行政区 ， 印度 ， 印度尼西亚 ， 意大利 ， 日本 ，韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、the United Kingdom and the United States. The Committee ’ s previous updated to the G20 Leaders was in November 2015. That和 G20 的其他更新可在 www. bis. org / bcbs / impl _ moni _ g20. htm 上找到。 本文件的修订版于 2017 年 7 月发布 ： http: / / www. bis. org / bcbs / publ / d412. htm阿根廷、印度尼西亚和韩国的巴塞尔标准正在制定中。委员会将完成其对成员在 2016 年底前实施基于风险的资本标准和 LCR 的评估和 2017 年底分别。关于监管结果 ， 进行定量监测以审查巴塞尔协议 III 标准显示 ， 自去年以来 ， 银行一直在不断建立资本和流动性缓冲report.2特 别 是 ， 所 有 国 际 活 跃 的 银 行 都 满 足 了 完 全 分 阶 段 的 风 险 资 本 和杠杆率要求。这些银行中的大多数也符合完全分阶段的流动性标准 ， 即两者LCR 和 NSFR ， 在 2019 年的最后期限之前。关于监管结果的一致性 ， 巴塞尔协议先前进行的工作委员会披露了银行计算风险加权资产 (RWA) 的过度变化的证据。为了减少这种差异 ， 提高银行间的一致性和可比性 ， 委员会早些时候今年建议修改银行用来计算其最低监管的方法capital requirements for credit risk. These proposals would constrain banks ’ use of internal models and会降低监管框架的复杂性。委员会此前曾就资本楼层的设计基于标准化的方法 ， 并且仍在考虑设计和地板的校准。这将补充对银行使用内部模型的拟议限制。委员会还进行了全面的定量影响研究。 QIS 的结果演习以及对收到的关于委员会提案的评论的分析将有助于提案的最终设计和校准 ， 重点是不显著增加总体资本requirements.总体而言 ， 自去年 20 国集团领导人更新以来 ， 取得了进一步进展全面、及时和一致地实施巴塞尔协议 III 标准。银行继续建立更高的以及更高质量的资本和流动性缓冲 ， 同时降低其杠杆率。然而 ， 挑战仍然存在 ，in particular regarding the timely regulatory adoption of Basel standards in some jurisdictions. In order to为了最大限度地发挥改革的效益 ， 巴塞尔委员会将继续密切监测其标准的实施和影响 ， 并向 G20 报告进展情况。2委员会每半年发布一次《巴塞尔协议三》监测报告。最新报告可在www. bis. org / bcbs / publ / d354. htm. 本文件的修订版于 2017 年 7 月发布 ： http: / / www. bis. org / bcbs / publ / d412. htm巴塞尔协议 III 实施进度报告1.Introduction该委员会的任务是加强全球银行的监管 ， 监督和实践以增强金融稳定为目的。因此 ， 其工作议程围绕四个关键主题 ： (一) 完成危机后改革议程 ； (二) 注重执行工作 ； (三)框架的简单性、可比性和风险敏感性之间的平衡 ； 以及 (iv) 加强监督有效性。本