QDII之配置价值！易方达标普500指数-A-CNYT-1溢价率最低，存在套利机会[23/02/13]
作者： 萝卜投研
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QDII市场表现
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低，易方达标普500指数-A-CNY(161125)T-1溢价率为-0.51%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.47%；商品QDII基金，下列基金溢价率最低，广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY(162719)T-1溢价率为-4.29%、华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY(162411)T-1溢价率为-4.20%
QDII欧美指数市场
欧美市场QDII基金，下列基金溢价率最低， 易方达标普500指数-A-CNY(161125)T-1溢价率为-0.51%、工银瑞信印度市场-CNY(164824)T-1溢价率为-0.47%
QDII商品市场
商品QDII基金，下列基金溢价率最低，广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY(162719)T-1溢价率为-4.29%、华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY(162411)T-1溢价率为-4.20%
QDII基金之配置价值
伴随着国内经济的发展和居民财富的快速积累，投资者海外配置需求日益提升。在众多可供选择的跨境投资工具中，QDII基金因为较低的参与门槛、畅通的海外投资通道和丰富的全球化布局，成为多数投资者首选的跨境投资工具。 1、配置意义：作为主流的跨境投资工具提供低相关性配置元素、布局多元货币资产、把握中概股投资机会、危机期不同市场表现分化等方面具有重要的配置意义。 2、市场格局：自2007年首批QDII基金成立以来，QDII基金稳步发展，产品数量不断增加，产品类型也逐渐丰富，截至2018年9月底，140只QDII基金总规模798亿元。 3、产品特征：另一方面，管理规模偏小、产品费率较高及申赎时间偏长。不过2018年上半年机构持有比例增加了6%至33%，机构投资者对QDII产品的关注度也有所提升。 4、配置价值：QDII基金绝对收益表现尚可，超额收益表现不佳，但相对于国内宽基指数，QDII基金超额收益仍较可观，并且在不同年份上与A股基金产品业绩形成互补。 5、风险平价：均衡配置美国、德国、印度、中国股指，年化收益回测可达9%。
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