海龟交易法则深度解析1——准备工作
海龟交易法则是一个完整的交易系统,包含了期货交易系统中所有的基础元素,入市,离市,头寸,资金管理,它就像最早的汽车一样,虽然简陋,但是,却是系统交易思想的最原始最简洁的样本。深度的剖析海龟交易法则有助于研究更强大更复杂的期货交易系统。
海龟交易法则的原文网上很多,读者可以自己下载阅读。
为了配合对于海龟交易法则的理解,最好是再阅读一下范萨普的《通向金融王国的自由之路》,现更名为《通向财务自由之路》一书,海龟一文的原作者柯蒂斯费斯的《海龟交易法则》一书,原本也是对海龟交易系统的进一步解析,也有助于我们对海龟交易法则的理解。
既然人家原作者已经做了深度的解析了,我又解析什么呢?很简单,验证海龟交易法则在中国期货市场上的效果,做抛砖引玉,引起对于海龟交易系统,以及系统交易思想的讨论。
进一步的准备工作就是软件的设置了。
下载安装期货行情软件,我用的是博易大师。读者可以根据自己的实际情况安装类似的软件,只要是可以设置自定义指标的行情软件都可以,当然,现在期货市场上的行情软件就是那么几个,博易大师,文化财经等。
安装博易大师,打开。
菜单栏,点击特色功能,下拉菜单中,找到指标管理,点击。
点击:新增公式。
下面的公式都是我自己根据海龟交易法则的原理编写的,指标公式很简单,我写的也很粗糙,但是,原理是没有问题的。
编写好的指标如下图,测试通过后保存关闭。
注意几个关键点设置:信号提示的指标名称是海龟法则,读者也可以设置成自己喜欢的名字,英文字母也可以,画线方式为主图叠加,公式分类我选择的是特色指标,选其他也可以,不妨碍,只要方便你查找就行。参数的缺省值,最小值,最大值都要输入进去。输入公式时候,注意那个冒号,需要切换成英文输入,不然的话,可能测试通不过。
读者也可以把下一段直接复制过去:
买入开仓:HHV(HIGH,BKS),COLORFFFFFF;
卖出平仓:LLV(LOW,BPS),COLOR00FF00;
卖出开仓:LLV(LOW,SKS),COLORFF0000;
买入平仓:HHV(HIGH,SPS),COLORFF00FF;
头寸整理的公式:
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
R:=MA(TR,N),COLORYELLOW;
加仓点数:0.5*R,COLORGREEN;
止损点数:2*R,COLORMAGENTA;
JIAZHILIANG:=M*10000/100;
十吨:JIAZHILIANG/(10*R),COLORRED;
五吨:JIAZHILIANG/(5*R),COLOR8000FF;
黄金:JIAZHILIANG/(1000*R),COLOR00FFFF;
解释一下:这个十吨,指的是一手合约为十吨的商品。
强弱指数的公式:
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N),COLORYELLOW;
强弱指数:(CLOSE-REF(CLOSE,60))/ATR;
然后我们打开一个品种的日线行情。
注意,海龟交易法则是一个趋势跟踪的交易系统,只适用于中长线,这个指标也只适用于日线图上,不适合月线,年线,更不适合分时图。
例如我们打开螺纹钢主力合约的日线图,系统默认的主图中带有均线指标,我们需要把均线指标删除掉。
鼠标左键点击一下均线,当均线上出现很多小的四方形标志时,点击鼠标右键,选择删除指标。
然后点击鼠标右键,选择技术分析---------》特色指标----------》海龟法则,点击,主图变成我们想要的。
或者我们直接输入指标的名称,当右下角出现指标名称时,回车确认。
类似的,我们把头寸整理指标和强弱指数指标放到第一副图和第二副图中。
这样,最基本的准备工作就完成了,下一步我们就可以解析海龟交易法则的精髓了。